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前言

作者一直想挖掘下传统技术分析领域中的支撑阻力，奈何找不到能够更好量化价格顶或底的方法。

直到"之字转向"指标的出现。

这个技术指标，它是含有未来的，也就是说它出现的每一个顶或底在当前是无法确定的，无法空在最高位，多在最低位。

如下图所示：

就好比上图红色圈中指标所提示的底部，是一个未知的。它可能继续往下跌，那么红色圈提示的底部就会更新到最新一个波谷。

但没关系，作者在上一篇文章中已经彻底解决了这个问题。

如下图所示：

作者已经将“之字转向”指标的顶底，精准的量化出来了，接下来就是如何利用这些顶部和底部如何开发程序化交易策略。

文章主要给大家分享，关于借助交易开拓者TB如何利用两个波峰或波谷量化出“支撑阻力二次突破确认”交易系统。测试的结果勉强让人接受。

如下图所示：

“支撑阻力二次突破确认”交易系统逻辑。

“支撑阻力二次突破确认”。简而言之，价格需要突破两个波峰后才能开多。跌破两个波谷之后才能开空！

在没有确定之前，交易系统是不会开仓的。

如下图所示：

1.交易系统开平仓逻辑：多头为例。

（1）策略开仓：

• 最新一个波峰>前一个波峰，进入待开仓区域。
• 待开仓区域，最新价如果突破最新一个波峰策略将进行开仓。

如下图所示：多头。

如下图所示：空头。

（2）策略平仓：

• 最低价触发k线波幅跟踪止盈线，平多。

上图中的绿色线，就是k线波幅跟踪止盈线。触发后，以当前止盈线的价格结束多头仓位。

小结。

这样的交易逻辑，可以说是再简单不过了。简单并不意味着不靠谱，复杂的也不一定有好的效果，最主要的是化繁为简。

实现支撑阻力二次突破交易系统

作者仅需3步，就能完全实现整个系统的开发。包括：“之字转向”指标的计算、支撑阻力位获取、策略的开平仓。

下面是详细的开发过程：

1.“之字转向”指标的计算。

作者直接采用软件内置的算法，实现指标的计算。感兴趣的读者可以将其编译成函数，方便在做策略的时候节省代码量。

代码：

run:

2.支撑阻力位获取。

支撑阻力，是非重要的一部分，也是相对难以理解的一部分。总之一句话就是，只有当最新一个波峰成立的情况下，才能获取波谷值。否则，获取到的值是不确定的。

如下图所示：

反之，就可以获取到波峰值。

代码：

解析：

UpDn[1]==-1 And UpDn[2]==1

• UpDn == 1，代表当前在波谷后出现了波峰。
• UpDn == -1，代表当前在波峰后出现了波谷。
• UpDn[1]==-1 And UpDn[2]==1，代表波峰与波谷切换的时间节点。

注：‘[ 1 ]’，指的是前一根k线对应的UpDn值。UpDn是一个包含“1”和“-1”的连续序列。

run:

3.交易系统开平仓。多头为例。

（1）开仓的话，只需要判断最新一个波峰大于前一个波峰值，进入待开仓区域。此时，如果最新价突破最新一个波峰值，程序开多。

（2）系统平仓，当触发k线波幅跟踪止盈线时，平掉多头仓位。

如下图所示：

4.策略信号及回测报告。

（1）策略信号。

• 多头信号：

• 空头信号：

（2）回测资金曲线。

① 策略回测参数设置:

• 回测资金，10万。
• 交易周期，15分钟。
• 回测区间，上市年份至今。
• 仓位控制，1手。
• 滑点，2跳。
• 手续费，1%%。

② 策略交易盈亏曲线:

小结。

作者粗略的看了下三个周期回测报告中的几项指标，在统一参数，2跳滑点的情况下，盈亏比基本上在1.5上下，其中15分钟盈亏比较高1.53。

胜率在45%上下，最高为48%。15分钟的最大回撤约5000。

最后

“之字转向”是一个形态量化者的福音。能够准确的量化出满足条件的波峰或波谷，关键位置触手可得。

当然，文章仅仅是在单周期内研究，读者可以尝试在多周期的环境中去挖掘。

文章思路及策略代码仅供学习，切勿直接实盘。