如果你交易做着做着,突然发现在市场中,想赚钱更多靠的是“仓位管理”和“风险控制”,那恭喜你,说明你的交易已经走在盈利的道路上了。
很多人不管交易多少年,都还一直在寻找一套能够做出持续暴利的交易方法,但最终都无疾而终。当你放弃这种对神奇方法的幻想,沉下心来去研究你曾经看不上的一些普通方法,再配合仓位管理和风险控制,你会发现,原来简单的方法也可以做出盈利来。
前段时间有一位朋友跟我吐槽,说他组建了很多不同的交易系统,但发现所有的交易系统表现都不那么让人满意,要么是盈盈亏亏赚不到钱,要么是盈利做不高,感觉试来试去都很鸡肋。他说已经把能想到的所有技术方法都加入到交易系统当中去了,但还是做不出效果来。
首先,我们要明白一个道理,走势就是在震荡和趋势当中来回切换的,就像心电图一样,一定是上下波动,不会一直持续往上或往下走。很多人不注重仓位管理和风险控制,就会在这种来回刷的行情里,慢慢地把自己的本金亏光。
这个时候,我们就可以利用仓位管理的策略,来减少损失,把自己的利润做出来。
既然资金曲线是周期性下跌,上升震荡,交易的时候我们就可以先用非常小的仓位开始执行交易系统。当遇到不配合的行情的时候,交易就会持续亏损,曲线会向下走一大段下坡路,这个时候资金曲线就大概率会由跌转升。这个时候我们就可以换成正常的仓位,做出盈利来就停止,再等下一次资金曲线向下走的交易机会。
用图片给大家说明一下。
图中的折线是一段水平震荡的变化趋势。如果在里面持续交易,盈盈亏亏是很难做出利润来的。转变一下思维,只有当资金曲线下跌达到了相对低位的时候,再开始用正常的仓位介入,其他的时间都在等待,图中有4次介入的机会,每次介入之后,利润都会有一波上涨。原本没有盈利的一段行情,却做出了可观的利润。
怎么去判断这个相对低点和止盈位置呢?
只需要做一件事情,把交易系统标准完善之后,做一系列的复盘统计。把这个交易系统多年的资金曲线拉出来,研究它的曲线变化。
比如根据统计,在十几年的行情中,这个交易系统平均下来,每次到达15%左右的回撤就会迎来行情的反弹,那么我们就可以把这个15%作为回撤的标准。先轻仓交易亏损期,等到亏损走到15%的回撤位置时,再慢慢加到正常仓位。
止盈位置也是同理,根据历史的统计数据来确定自己的止盈位置。做交易不要总是想着吃到鱼头或鱼尾,想要买在最低点,卖在最高点,其实只要吃到鱼身中间的那块肉,就已经足够肥美了。
这样我们就可以在一段行情里不停地刷利润,在亏损的阶段少亏,在盈利的阶段多盈。
在经济学中有经济波动周期的理论,由复苏期--繁荣期--衰败期--萧条期四个阶段组成,循环交替。我们应该在复苏期介入,繁荣期退出,在衰败期和萧条期等待新的复苏期的到来。这个理论同我们上边讲的仓位管理的操作是雷同的。
我们选择在账户出现回撤的平均值时开始介入,所以当我们介入正常仓位之后,资金曲线有可能会再下滑一段,比如下滑到20%或者更多,这个时候我们就需要提前做好风险控制。
而且这种风险控制不是在衰败期之后再介入,而是在任何交易操作之前就定好策略,这样可以防止遇到黑天鹅行情,导致大量的亏损。
所以交易越做到后面,你就会发现交易就是仓位管理和风险控制的游戏,因为行情走势都是相对雷同的,谁把仓位管理得好,谁的心态就好,执行力也强,风险控制也可以把亏损截断,让人无后顾之忧,交易做起来只会越来越顺。